Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Paramitasari, Ratih (2011) Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

Preview

Text 40659.pdf Download (633kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap expected return portofolio saham manufaktur dengan menggunakan single index model. Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh kombinasi portofolio saham perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2009, yang berjumlah 1.013 kombinasi portofolio. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik stratified random sampling dengan desain pengambilan sampel secara acak berstrata proporsional (proportionate stratified random sampling design), dari hasil perhitungan diperoleh sampel sebanyak 287 kombinasi portofolio. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko sistematis berpengaruh positif terhadap expected return portofolio saham, dan risiko tidak sistematis berpengaruh negatif terhadap expected return portofolio saham. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko tidak sistematis berpengaruh signifikan terhadap expected return portofolio saham.

Actions (login required)

View Item