Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia (Studi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI)

Hadiwidjaja, Rini Dwiyani and Widiastuti, Yeni (2014) Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia (Studi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI). Project Report. Universitas Terbuka.

Preview

Text 2014_223.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya menyimpan dana masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, tempat untuk menukar uang, memindah uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat.Oleh sebab itu bank harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Ada beberapa risiko yang umum dihadapi oleh Bank diantaranya adalah Risiko Likuiditas. Risiko likuiditas, yaitu risiko dimana bank mungkin tidak memenuhi kewajibannya (Jenkinson, 2008), deposan dapat menarik dananya sewaktu-waktu, menyebabkan penjualan besar-besaran atas aset (Diamond & Rajan, 2001). Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tapi juga reputasinya (Jenkinson, 2008). Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif verifikatif, yaitu verifikasi terhadap data deskriftif yang memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (verifikatif). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Deposito(X1 ), Liquidity Gap (X 2 ), NPLs (X 3 ), Bank’s Size (X 4 ) ke empat variabel ini adalah variabel bebas (independent) sedangkan variabel terikat adalah Profitability (Y). Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010 sampai dengan 2013. Data tersebut merupakan gabungan data antar bank (cross section) dan runtun waktu (time series) atau di sebut juga dengan panel data (pooled data). Jumlah sampel penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2013 sebanyak 33 bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan, dengan jumlah Deposito dan tingkat NPLs sebagai dua faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas perusahaan perbankan di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara NPL dengan profitabilitas dari sistem perbankan. Sedangkan faktor deposito perbankan akan tumbuh, hal ini akan membantu bank untuk meningkatkan keuntungan mereka. Hasil pengujian hipotesis pertama menyimpulkan bahwa peningkatan deposito akan menaikkan pendapatan bank diterima. Ada perubahan positif dalam probabilitas sistem perbankan sebagai akibat dari peningkatan deposito. Hasil ini mengindikasikan bahwa deposito perbankan akan tumbuh, dan akan membantu bank untuk meningkatkan keuntungan mereka. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa peningkatan kesenjangan likuiditas menyebabkan peningkatan pendapatan menunjukkan hasil tidak signifikan. Terdapat perubahan positif dalam probabilitas sistem perbankan yang disebabkan oleh perubahan mendasar pada kesenjangan likuiditas. Hipotesis ketiga bahwa tingginya ketentuan NPLs akan menyebabkan penurunan profitability (laba) diterima. Hasil mengindikasikan adanya perubahan negatif dalam probabilitas sistem perbankan yang disebabkan oleh perubahan pada NPLs. Peningkatan NPLs menyebabkan penurunan profitabilitas bank.

Actions (login required)

View Item