Andriani, Rosa and Johan, Arsyelina Husni (2024) Implementasi Firefly Algoritma Pada Optimisasi Multi-Objektif Portofolio Saham IDX-MES BUMN 17 dengan Kendala Cardinality. Project Report. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. (Unpublished)
|
Text
LAPORAN PENELITIAN ROSA ANDRIANI__.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah mencerminkan permintaan pasar yang kuat,menjadikan penelitian ini relevan dalam mendukung pengelolaan investasi berbasis syariah. Saham Syariah, seperti yang tergabung dalam IDX-MES BUMN 17, memiliki potensi pertumbuhan yang baik karena berasal dari perusahaan dengan fundamental yang kuat dan beroperasi di sektor produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio saham IDX-MES BUMN 17 menggunakan Algoritma Firefly dan model multi-objektif mean-variance dengan mempertimbangkan kendala cardinality. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengoptimalkan portofolio saham syariah IDX-MES BUMN 17. Algoritma Firefly diterapkan untuk menentukan kombinasi bobot saham yang optimal dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya dalam mengeksplorasi ruang solusi secara efektif, menghindari jebakan lokal optima, serta mencapai solusi global yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan kendala cardinality, pendekatan ini menghasilkan portofolio yang lebih efisien dan mudah dikelola. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan algoritma Firefly dalam optimasi portofolio saham syariah menggunakan model multi-objektif mean-variance dengan kendala cardinality. Implementasi algoritma dalam MATLAB menghasilkan optimasi yang lebih efektif dalam menyeimbangkan risiko dan pengembalian, sekaligus mengelola keterbatasan jumlah saham dalam portofolio. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi literatur mengenai penggunaan algoritma berbasis alam dalam optimasi portofolio saham serta memberikan wawasan bagi investor dalam mengelola investasi berbasis syariah secara lebih optimal.
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | |
| Uncontrolled Keywords: | algoritma firefly, kendala cardinality, optimisasi portofolio saham. |
| Subjects: | 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 332.6 Investment (Investasi) 600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.152 Management of Investment, Capitalization (Manajemen Investasi, Manajemen Modal, Kapitalisasi) |
| Divisions: | Thesis,Disertasi & Penelitian > Penelitian |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 14 Feb 2025 04:23 |
| Last Modified: | 14 Feb 2025 04:23 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/10760 |
Actions (login required)
 |
View Item |