Analisis Perilaku Harga Saham Properti di bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Efek Tetap (Studi dengan Analisis Fundamental)

Yusbawati, (2011) Analisis Perilaku Harga Saham Properti di bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Efek Tetap (Studi dengan Analisis Fundamental). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41188.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang pengaruh variabel fundamental yang terdiri dari rasio lancar, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Perputaran total Aktiva (TATO) dan Book Value Per Share (BVPS) terhadap harga saham industri properti di Bursa Efek Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Objek penilitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005-2009 secara aktif menerbitkan laporan keuangan selama tahun pengamatan. Prosedur pemilihan sampel adalah purposive sampling dan model analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fundamental yang terdiri dari rasio lancar, DER, ROA, TATO, BVPS secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, secara parsial menunjukkan bahwa hanya ROA yang berpengaruh negatif terhadap harga saham sedangkan yang lain berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa pergerakan harga saham mempunyai hubungan yang kuat dan jelas dengan fundamental perusahaan yang tergambar dalam beberapa rasio yang terdapat didalam laporan keuangan.

Actions (login required)

View Item