Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Saham dalam Rangka Pembentukan Portofolio Saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Single Index Model Periode Tahun 2009

Paramitasari, Ratih (2012) Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Saham dalam Rangka Pembentukan Portofolio Saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Single Index Model Periode Tahun 2009. Project Report. Universitas Terbuka, Jakarta.

Preview

Text 2012_160.pdf Download (798kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap expected return portofolio saham kategori LQ45 dengan menggunakan single index model. Populasi penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah saham perusahaan kategori LQ45 selama periode Februari 2009 sampai dengan Desember 2009. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 37 saham perusahaan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko tidak sistematis berpengaruh positif terhadap expected return saham dalam rangka pembentukan portofolio saham. Hasil pengujian secara simultan maupun secara parsial menunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko tidak sistematis berpengaruh signifikan terhadap expected return saham dalam rangka pembentukan portofolio saham.

Actions (login required)

View Item