Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR, NPL, NPM, NIM dan LDR terhadap harga saham pada kelompok bank BUMN maupun pada kelompok bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021. Kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaruh CAR, NPL, NPM, NIM dan LDR terhadap harga saham pada kelompok bank BUMN dan pada kelompok bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021. Penelitian ini dilakukan pada kelompok bank BUMN dan pada kelompok bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.ojk.co.id serta dari http://www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah pada 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sampel penelitian untuk kelompok Bank BUMN karena jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEi hanya berjumlah 4 bank, maka metode pengambilan sampelnya menggunakan metode sensus. Sehingga seluruhnya diambil sebagai sampel. Sedangkan untuk kelompok Bank Swasta Nasional karena jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI berjumlah 39 bank, maka metode pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga diperoleh sebanyak 4 bank Swasta Nasional yang terbesar asetnya dan terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021 yang menjadi sampel. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis Uji Beda Berpasangan (Uji One Sample t-Test).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial CAR, NPM dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada kelompok bank BUMN maupun pada kelompok bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan NPL dan LDR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham pada kelompok bank BUMN maupun pada kelompok bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian secara statistik tidak terdapat perbedaan pengaruh CAR, NPL, NPM, NIM, dan LDR terhadap harga saham pada kelompok bank BUMN dan pada kelompok bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.