Perubahan signifikan dalam Return Indeks Saham Sektor finance baik sebelum dan sesudah pandemi covid 19 masuk ke Indonesia menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Di tengah kondisi yang belum pasti ini, Indeks Saham Sektor finance di Bursa Efek Indonesia mengalami perubahan yang mencolok. Penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi terhadap Return Indeks Saham Sektor finance di Bursa Efek Indonesia pada periode Pandemi Covid-19. Penelitian ini melibatkan Indeks Saham Sektor finance sebagai objek penelitian, dengan variabel-variabel penelitian yang mencakup Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat Inflasi, dan Return lndeks Saham Sektor finance. Penelitian ini juga memeriksa konsistensi hubungan antara PDB, inflasi, dan return saham dari sebelum covid-19 masuk ke Indonesia sampai dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Adapun periode penelitian ini mencakup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Model yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian adalah model Structural Vector Autoregression (SVAR). Alat bantu penelitian dalam model Svar ini menggunakan perangkat lunak £views dan microsoft excel. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian sebanyak 20 perusahaan yang tergabung dalam indeks saham sektor finance di BEI selama periode penelitian. Penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data historis mengenai PDB, Inflasi, dan Return lndeks Saham Sektor finance. Data tersebut akan dianalisis dan disintesis untuk melihat adanya hubungan antara variabel. Data historis yang dianalisis dari masing-masing variabel tersebut menggunakan data triwulanan. Hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Return saham sektor finance dengan nilai probabilitas sebesar 0,0382 dan berdasarkan hasil olah variance decomposition memberikan kontribusi sebesar 3.326892 persen pada akhir. Sedangkan PDB terhadap return indeks saham sektor finance tidak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0916 dari hasil uji kausalitas granger dan dan berdasarkan hasil olah variance decomposition memberikan kontribusi sebesar 1.952205.