Era global dengan cepat menumbuhkan geliat ekonomi di suatu negara. Satu di antaranya adalah iklim investasi yang dewasa ini semakin berkembang. Peran penting pasar modal dalam kehidupan ekonomi ini berkenaan dengan proses alokasi dana masyarakat. Peristiwa politik menjadi sumber informasi yang diserap oleh pelaku pasar modal. Selanjutnya digunakan oleh para pelaku sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Perubahan volume perdagangan saham di pasar modal menggambarkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi yang dilakukan oleh para investor. Peningkatan volume perdagangan saham sejalan dengan peningkatan harga merupakan keadaan yang makin kuat akan kondisi yang bullish. Sehingga volume perdagangan dan abnormal return mengalami perubahan pra dan pascapilpres 20 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kausalitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi Trading Volume Activity, dan Abnormal Return pada Perusahaan LQ45 pada Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemilihan Presiden 2019 dengan 2 variabel penelitian yakni Trading Volume Activity, dan Abnormal Return. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 2 variabel dependen dengan Wiloxocon Signed Rank Test. Data berasal dari 45 perusahaan yang terdaftar dalam LQ45, periode 5 hari sebelum dan 5 hari setelah Peristiwa Pemilihan Presiden 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Trading Volume Activity pada perusahaan LQ45, dan tidak terdapat perbedaan Abnormal Return di antara kedua waktu pengujian.